计量风险的两种指标？
度量风险的指标种类：
1.敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝对影响；
2.波动性指标，用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动；
3.概率类指标，用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却非常低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大；
4.综合类指标，将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。
信用风险的计量与管理是什么？
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即***类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业***和一般公司)、零售类(含个人住房抵押***、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。
信用风险的计量与管理是指通过评估借款人或债务人无法按时偿还债务的潜在风险，并***取相应措施来减轻和控制这种风险的过程。
它涉及使用各种定量和定性方法来评估借款人的信用质量，包括评级模型、历史数据分析和风险度量工具等。
管理信用风险的目标是确保债务人能够按时偿还债务，减少违约风险对金融机构和经济系统的影响，并制定相应的风险管理策略和措施来降低潜在损失。
风险价值计量流程？
在实际过程中，尽管标准离差能够反映投资项目所冒的风险程度，但不便于其他方案，比较不需要计算标准，离差率确定投资项目，未来的各项预计收益进行缺口分析，用来衡量利率变动，对当前利益的影响衡量便秘率变动对银行整体经济价值的影响，具体而言，就是对各个时段的缺口赋予相应的敏感性权重
